Do międzynarodowego projektu z obszaru ryzyka rynkowego i kredytowego poszukujemy doświadczonego specjalisty, który obejmie wiodącą rolę w walidacji modeli CCR (IMM) oraz XVA dla portfeli instrumentów pochodnych.

Zakres odpowiedzialności:

• Prowadzenie niezależnej walidacji modeli CCR (IMM) i XVA, obejmującej ocenę koncepcyjną, poprawność implementacji oraz bieżący monitoring jakości modeli

• Odpowiedzialność za backtesting / outcomes analysis IMM (EPE, EEPE, PFE): metodologia, segmentacja, progi, zarządzanie wyjątkami oraz analiza przyczyn źródłowych

• Krytyczna ocena kluczowych komponentów modeli:

  • silniki ekspozycji Monte Carlo

  • symulacja i kalibracja czynników ryzyka

  • krzywe, dyskontowanie, agregacja portfela

• Walidacja mechanizmów nettingu i zabezpieczeń (CSA) – VM/IM, MPoR, założenia close-out oraz ograniczenia modelowe

• Budowa i utrzymanie benchmarków / modeli challenger, testów wrażliwości i stress-testów

• Weryfikacja implementacji i testy kontrolne (replikacja, rekonsyliacja, stabilność numeryczna, jakość danych, zarządzanie zmianą)

• Prezentowanie wyników walidacji na forach MRM / Model Risk Committee oraz prowadzenie planów naprawczych z właścicielami modeli i IT

• Współpraca z Front Office, Market/Credit Risk, Finance i Technology

• Mentoring młodszych członków zespołu oraz rozwój standardów walidacyjnych CCR/XVA